Brownian motion conditioned to have restricted L2-norm

Annales de l Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques 2026 Open access

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Authors: Frank Aurzada, Mikhail Lifshits, Dominic T. Schickentanz
DOI: 10.1214/24-aihp1532
Cited by: 0
References: 15

Abstract

On considère le mouvement Brownien conditionné à ce que sa norme L2 sur un long intervalle de temps soit atypiquement petite. Le processus limite obtenu est un processus d’Ornstein–Uhlenbeck non-stationnaire.

Fields of Study & Subjects

Stochastic processes and financial applications Financial Risk and Volatility Modeling Stochastic processes and statistical mechanics

Publication details

Journal / source
Annales de l Institut Henri Poincaré Probabilités et Statistiques
Publisher
Institute of Mathematical Statistics
Volume
62
Issue
2
Pages
941-955
Publication date
1 May 2026
Language
EN