Performance von Smart Beta ETFs im Vergleich mit klassischen ETFs und aktiv verwalteten Investmentfonds
Abstract
Smart Beta ETFs versuchen auf Basis von Faktorstrategien eine höhere Performance zu erreichen als klassische ETFs. Die vorliegende Studie prüft mit den Faktoren Value, Small Cap Qualität, Multifaktor, Momentum, Minimum Volatilität, Minimum Varianz, small Beta, Equal Weight und Dividenden den Anlageerfolg gemessen an Risiko und Rendite für den Investor. Treynor Ratio, Sharpe Ratio und Jensen Alpha werden ebenso für die Untersuchung genutzt.
Fields of Study & Subjects
Corporate Governance and Management
Publication details
- Journal / source
- HAL (Le Centre pour la Communication Scientifique Directe)
- Publication date
- 6 July 2026
- Language
- DE