The framing effect of cross-period temporal choice in the loss domain will influence the preference for debt-swapping decisions
Abstract
摘要： 框架效应是违背理性决策公理的稳健现象。本研究旨在检验在损失领域跨时间段决策中是否存在框架效应, 并探讨其对债务置换政策的可能影响。研究发现：(1)对于债务到期日与总量均不变的单一方案, 不同框架显著影响债务人接受程度。相较于高频框架(如周付), 低频框架(如年付)能显著提高债务人的接受程度; (2)对于债务到期日不同但总量恒定的二择一方案, 不同描述框架显著影响债务人偏好。相较于高频框架/常规时间轴, 低频框架/压缩时间轴使债务人更倾向于接受利率高、期限短的初始债务方案。实验观察到的决策偏好符合“图形编辑的齐当别模型” (The Graph-edited Equate-to-differentiate Model)的预测。本研究开启了对损失领域跨时间段决策的理解, 为“时间助推工具箱”提供了新工具, 并为债务置换政策评估和债务管理优化提供了心理科学支撑。
Fields of Study & Subjects
Decision-Making and Behavioral Economics
Financial Literacy
Pension
Retirement Analysis
Experimental Behavioral Economics Studies
Publication details
- Journal / source
- Acta Psychologica Sinica
- Volume
- 58
- Issue
- 4
- Pages
- 651–651
- Publication date
- 1 January 2026
- Language
- EN