О применении преобразования Лапласа для задачи разорения со случайными страховыми платежами и инвестициями в рисковый актив
Abstract
В работе рассматривается задача разорения со случайными премиями, плотности которых имеют дробно-рациональное преобразование Лапласа, и инвестициями в рисковый актив, цена которого задана геометрическим броуновским движением. Исследуется асимптотическое поведение вероятности разорения при больших значениях начального капитала.
Fields of Study & Subjects
Probability and Risk Models
Stochastic processes and financial applications
Probability and Statistical Research
Publication details
- Journal / source
- Теория вероятностей и ее применения
- Volume
- 71
- Issue
- 1
- Pages
- 153–162
- Publication date
- 1 January 2026
- Language
- RU