Перенос Скорохода в конической модели рынка

В работе рассматривается применимость теоремы о представлении Скорохода на фильтрованных вероятностных пространствах к задаче портфельного управления в конической модели рынка с произвольным конечным количеством активов и пропорциональными транзакционными издержками. При переносе Скорохода фильтрации в различных стохастических базисах, вообще говоря, никак не связаны между собой, поэтому свойство согласованности соответствующих стратегий не обязательно сохраняется. В связи с этим решения, полученные на новом вероятностном пространстве, могут не соответствовать решениям в исходном пространстве. В работе показано, что при достаточно общих условиях функция Беллмана задачи управления не изменяется при переходе от одного вероятностного пространства к другому.