Análisis de tendencias en el mercado bursátil utilizando el proceso estocástico de Wiener y simulaciones de Monte Carlo

El trabajo analiza la dinámica de precios de acciones y su aplicación en contratos forwards utilizando el Proceso Estocástico de Wiener y simulaciones Monte Carlo. Se estudian seis empresas del S&P 500 Apple, Meta, Visa, Coca-Cola, Starbucks y Nike por su representatividad sectorial, alta capitalización bursátil y disponibilidad de datos confiables. Estas compañías abarcan sectores clave como tecnología, consumo y servicios financieros, lo que permite analizar la variabilidad de precios en distintos contextos de mercado. El periodo 2019–2024 fue elegido por incluir eventos relevantes como la pandemia, la recuperación económica y cambios en tasas de interés, brindando un marco adecuado para evaluar el comportamiento estocástico de los precios y la utilidad de las simulaciones en escenarios de alta incertidumbre.