PROBABILIDADES OBJETIVAS VERSUS PROBABILIDADES "RISK-NEUTRAL"

LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas) 2026 Open access

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Authors: Roberto Barbosa Cintra
DOI: 10.5281/zenodo.22237523
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Abstract

Para evitar arbitragem, os preços dos derivativos têm que ser calculados via probabilidades que pertencem a um espaço de probabilidade “risk-neutral”, enquanto os agentes de mercado apostam utilizando um espaço de probabilidade objetivo (ou do mundo físico). Relacionar ambos estes espaços é relevante para se entender o que está sendo precificado nos preços dos ativos.

Fields of Study & Subjects

Stochastic processes and financial applications Financial Markets and Investment Strategies Economic theories and models

Publication details

Journal / source
LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas)
Publication date
1 September 2026
Language
PT