Dinâmica de Transmissão de Preços entre o Mercado Internacional de Carne Bovina e a Economia Brasileira: Uma Análise VAR (2000-2024)

Este artigo examina, ao longo do intervalo de 2000 a 2024, como o preço internacional da carne bovina, o câmbio e o preço doméstico da commodity interagem dinamicamente no mercado brasileiro. A investigação parte da premissa de que choques externos impactam a formação de preços internos em economias agroexportadoras. Para tanto, emprega-se o modelo Vetorial Autorregressivo (VAR), com o intuito de identificar relações causais de curto prazo, analisar respostas a perturbações exógenas e decompor a variância entre as variáveis do sistema. Os resultados obtidos indicam que o preço internacional influencia significativamente a taxa de câmbio e os preços praticados internamente, com efeitos que se prolongam ao longo do tempo. A análise da variância reforça o papel central do mercado internacional na estruturação dos preços domésticos. As evidências reunidas contribuem para o entendimento das interdependências entre mercados globais e nacionais, oferecendo suporte empírico à formulação de análises aplicadas ao setor agropecuário.