PREDIKSI HARGA JUAL EMAS MENGGUNAKAN MODEL ARIMA

Harga emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat karena nilainya cenderung stabil dan mengalami peningkatan, namun pergerakan harganya bersifat fluktuatif sehingga menyulitkan investor dalam menentukan waktu transaksi yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga jual emas harian di PT. Pegadaian menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Data yang digunakan adalah data harga jual emas harian dimana pada periode 1 Mei-10 September 2025 sebanyak 133 observasi. Pemodelan dilakukan dengan tahapan Box-Jenkins yang meliputi identifikasi model, estimasi parameter, pemeriksaan diagnostik, dan peramalan. Hasil analisis menunjukkan bahwa data menjadi stasioner setelah dilakukan diferensing pertama dan model terbaik yang diperoleh adalah ARIMA (3,1,3). Evaluasi kinerja model menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 0,5026%, yang menunjukkan tingkat akurasi peramalan sangat baik. Dengan demikian, model ARIMA (3,1,3) dapat digunakan untuk memprediksi harga jual emas jangka pendek secara akurat. Kata kunci: ARIMA, harga jual emas, Peramalan, PT. Pegadaian. time series.