Stokastinen malli lämpötilajohdannaisen hinnoittelussa
Abstract
Tässä LuK-tutkielmassa käsitellään lämpötilajohdannaisten hinnoittelua ja niihin liittyvää stokastista mallinnusta. Lämpötilajohdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu lämpötilasta johdettuihin indekseihin, ja niitä käytetään suojaamaan toimijoita sään aiheuttamalta taloudelliselta riskiltä erityisesti energia- ja maataloussektoreilla. Tutkielman tavoitteena on esitellä lämpötilajohdannaisten hinnoittelun keskeinen matemaattinen viitekehys. Erityinen painopiste on lämpötilamallin rakentamisessa, riskineutraalin todennäköisyysmitan määrittämisessä sekä lämpötilasta johdettujen johdannaisten hinnoittelussa. Tutkielmassa yhdistetään stokastisen analyysin teoria käytännön esimerkkiin, jossa lämpötilajohdannaisen hinnoittelua havainnollistetaan Turun lämpötiladatan avulla.
Fields of Study & Subjects
Stochastic processes and financial applications
Risk Management in Financial Firms
Financial Risk and Volatility Modeling
Publication details
- Journal / source
- UTUPub (University of Turku)
- Publication date
- 2 February 2026
- Language
- FI
- Document type
- Thesis