Multivariate time series and cointegration
Abstract
Analiza časovnih vrst zaradi svoje velike uporabnosti velja za eno izmed pomembnejših področij statistike. Magistrsko delo zajema predstavitev multivariatnih časovnih vrst in vektorskih modelov časovnih vrst, s katerimi jih lahko opišemo. Natančneje obravnavamo vektorske avtoregresijske modele drsečih sredin, metode njihove identifikacije in napovedovanje prihodnjih vrednosti. Posvetimo se tudi predstavitvi koncepta kointegracije. Pri tem obravnavamo vektorski model korekcij napak, različne metode testiranja in načine ocenjevanja kointegracijskih vektorjev. Lotimo se tudi empiričnega modeliranja multivariatnih časovnih vrst v programskem jeziku R. Med seboj primerjamo napovedi modelov z upoštevanjem in brez upoštevanja prisotne kointegracije.
Fields of Study & Subjects
Time Series Analysis and Forecasting
Data Analysis with R
Forecasting Techniques and Applications
Publication details
- Journal / source
- Repository of the University of Ljubljana (University of Ljubljana)
- Publication date
- 6 February 2026
- Language
- SL
- Document type
- Thesis