Analisi della dipendenza tramite copule in presenza di dati misti: applicazioni in ambito attuariale

A partire dal contributo di Sklar, le copule sono diventate sempre più nel tempo uno strumento fondamentale per lo studio e la modellizzazione delle strutture di dipendenza tra variabili aleatorie, trovando crescente applicazione in diversi contesti, tra cui l'ambito attuariale. Il presente elaborato, si pone un duplice obiettivo. Da un punto di vista applicativo, vuole ampliare la letteratura attuariale sullo studio del Policyholder Behaviour (PHB) fornendo due applicazioni su dati reali che mostrano le potenzialità dell'approccio copula-based rispetto alle practice di mercato, in particolare nello studio del fenomeno dei riscatti. Da un punto di vista teorico, l'obiettivo è di estendere il framework tradizionale, permettendo l'uso delle copule nella modellizzazione di variabili categoriche nominali. Viene fornita una analisi critica comparativa delle metodologie maggiormente utilizzate per la gestione di tali variabili e viene proposta una soluzione per la loro inclusione in modo coerente e significativo.