ESTUDIO DEL RIESGO DE MERCADO EN DOS INDICES: IBEX35 Y S&P 500

Zaguan (University of Zaragoza Repository) 2026 Thesis Open access

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Authors: Iván Coloma Morte, Jesús Ángel Miguel Álvarez, Pilar Gargallo Valero
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Abstract

Análisis del comportamiento del IBEX 35 y S&P 500 a través de la estimación del VaR, con diferentes métodos sobre varios horizontes temporales, contrastando y sacando conclusiones sobre estos mercados.

Fields of Study & Subjects

Financial Risk and Volatility Modeling Financial Markets and Investment Strategies Risk and Portfolio Optimization

Publication details

Journal / source
Zaguan (University of Zaragoza Repository)
Publication date
1 January 2026
Language
ES
Document type
Thesis