Optimization of cryptocurrency portfolio allocation using multi-criteria decision making

Magistrsko delo obravnava problem optimizacije porazdelitve sredstev v portfelju kriptovalut z uporabo večkriterijskega odločanja. Zaradi izrazite volatilnosti, nestacionarnosti in raznolikih značilnosti kriptovalut klasični portfeljski pristopi, ki temeljijo zgolj na donosu in tveganju, pogosto ne zajamejo vseh relevantnih vidikov vrednotenja. V delu so zato uporabljene metode AHP, TOPSIS in PROMETHEE~II, pri čemer AHP služi za določanje uteži kriterijev, večkriterijski metodi pa za razvrščanje alternativ in oblikovanje kripto portfeljev ob hkratnem upoštevanju finančnih in tržnih kriterijev. Empirična analiza pokaže, da so rezultati večkriterijskega vrednotenja občutljivi na spremembo preferenc, tržnih razmer in nabora kriterijev, hkrati pa tak pristop omogoča bolj transparenten in interpretabilen vpogled v razvrščanje kriptovalut v primerjavi s klasičnim modelom, kot je model povprečje-varianca.